Exponential Moving Average Bestzeit

Moving Average Period Moving Average Period Bedeutung Die Länge eines gleitenden Durchschnittszeitraums oder einfach gleitender Durchschnitt. Bedeutet, wie viele Balken für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden. Wenn Sie eine gleitende durchschnittliche Periodenlänge auswählen, entscheiden Sie, wie weit zurück zu dem Verlauf, den Sie aussehen möchten. Zum Beispiel wird ein einfacher gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 10 berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Balken addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Das Ergebnis, der Wert des gleitenden Durchschnitts. Repräsentiert den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 10 Bar. Wenn Ihr Zeitrahmen 5 Minuten beträgt, repräsentiert dieser gleitende Durchschnitt den Durchschnittspreis in den letzten 50 Minuten. Wenn Sie Tageskarten verwenden, ist dies der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 10 Tage (2 Wochen). Periodenlänge ist der wichtigste Moving Average-Parameter Es gibt drei grundlegende Parameter, die Sie mit gleitenden Durchschnittswerten einstellen können. Neben der Periodenlänge sind die beiden anderen: der Preis, der für die Berechnung verwendet wird (zB Schließen oder Mittelwert von Hoch und Tief), die Art des gleitenden Durchschnitts (zB einfach oder exponentiell) Von diesen drei Parametern wird die Länge der gleitenden Durchschnittsperiode In den meisten Fällen die wichtigsten. Wenn Sie neue bewegliche Durchschnitte haben, versuchen Sie, zwei einfache gleitende Durchschnitte auf Ihrem Diagramm zu setzen (nicht wichtig, welche Sicherheit es ist). Setzen Sie den Zeitraum von einem gleitenden Durchschnitt auf 10 und die Periode des anderen gleitenden Durchschnitt auf 200. Der Unterschied ist riesig. Moving Averages Lag hinter dem Preis Ein kurzer Zeitraum gleitenden Durchschnitt (z. B. 10) wird den Preis verfolgen fast die ganze Zeit. Im Gegensatz dazu wird ein langsamer gleitender Durchschnitt (z. B. 200) oft weit von dem Preis abweichen und für längere Zeit fernbleiben. Sie werden feststellen, dass der lange gleitende Durchschnitt hinter dem Preis zurückgeht, den es immer in die gleiche Richtung wie der Preis geht, aber ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich zu bewegen. In der Tat sind alle gleitenden Durchschnitte hinter dem Preis zurück. Je länger die Periodenlänge, desto größer die Verzögerung. Best Moving Durchschnittliche Periode So ist es besser, kurze bewegte Durchschnitte zu verwenden, weil sie schneller sind oder gibt es irgendwelche Vorteile der Verwendung von langen Zeitraum gleitende Durchschnitte Wie gibt es keine 8220right8221 Weise, viele Dinge in Finanzen und Handel zu tun, gibt es auch keine 8220right8221 bewegen Durchschnittliche Periode. Vorteile der schnelleren gleitenden Durchschnitte Die meisten Leute, die Handel mögen, werden natürlich zu den Werkzeugen angezogen, die scheinen, schneller zu arbeiten und mehr Tätigkeit zu zeigen. Das ist der Grund, warum wir neigen dazu, mit wahnsinnig kurzen Zeitrahmen für Daytrading spielen (haben Sie bereits versucht, eine 10 Sekunden oder 10 Tick Bar Periode auf dem SampP500 Sehr spannend, aber ganz nutzlos, zumindest in meinem Fall.) Mit gleitenden Durchschnitt Periodenauswahl ist es ähnlich Mit Stabperioden. Vor allem, wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind. Fühlen Sie sich wahrscheinlich den Drang, dass Sie so schnell wie möglich reagieren müssen, um vor den Märkten zu bleiben. Sie wollen wahrscheinlich alle neuen Trend in seinem Anfang zu fangen. Nachteile der schnelleren Mittelwerte Das Problem mit sehr schnell ist, dass Sie auch oft falsch sein. Je schneller Sie sich entscheiden über die Eingabe eines potenziellen Handels. Desto weniger Zeit haben Sie für die Entscheidung, und die weniger Informationen, die Sie zur Verfügung stehen im Moment der Herstellung. Wenn der Trend erweist sich als ein guter, werden Sie wahrscheinlich mehr Geld verdienen, wenn Sie bald eintreten. Aber auf Preisbewegungen, die zuerst aussehen wie etwas Großes passieren wird, während ein Moment später die Bewegung verblasst, ein wenig länger warten mit Ihrer Entscheidung könnte Sie von der Eingabe eines verlierenden Handel gespeichert haben. Lange oder kurze Periode8230 Das ist die Frage. Das Beste, was Sie tun können, ist, im Voraus zu entscheiden, wenn Sie die schnell-aber-oft-falschen Händler oder die gründliche-Analysten-who-misses-einige-gute-Trades werden wollen. Es gibt einen Trade-off und es gibt keine Möglichkeit, um es können Sie der gute Teil von beiden (und wenn Sie versuchen, beides zu sein, sind Sie eher am Ende als der schlechte Teil beider). Ein Ansatz ist nicht standardmäßig besser als der andere. Ein guter Weg, um es zu betrachten ist: Wie oft pro Tag (Monat, Jahr hängt von Ihrem Zeithorizont) möchte ich eine sinnvolle Informationen aus dem gleitenden Durchschnitt. Oder in anderen Worten, wie oft möchte ich ein Trading-Signal zu bekommen, wie die beste gleitende durchschnittliche Periode für mich wählen Im Idealfall werden Sie Forschung Ihre market8217s Geschichte und finden Sie heraus, den üblichen Rhythmus des Marktes und die typische Länge der Trends und Auf dem Markt. Zum Beispiel sind Sie Daytrading der SampP500 Futures und durch das Studium der Vergangenheit (Blick auf die Charts der Intraday-Preisentwicklung in den vergangenen Tagen) Sie schließen, dass ein typischer Intraday-Trend auf dem SampP500 dauert etwa 25 Minuten. So entscheiden Sie, dass Sie 25 Minuten Geschichte für die Berechnung der gleitenden Durchschnitt auf jeder Bar verwenden möchten. Trennen Sie einfach 25 durch die Länge jedes Stabes (den Zeitrahmen, den Sie auf Ihrem Diagramm anzeigen) und Sie erhalten die Anzahl der Stäbe, die Sie für die Berechnung der gleitenden Durchschnitte verwenden werden (die gleitende durchschnittliche Periode). Beispiele: Sie arbeiten mit 5 Minuten Balken, die Sie den Zeitraum Ihres gleitenden Durchschnitts bei 5 bar einstellen. Sie arbeiten mit 1 Minute-Balken, die Sie die Periode Ihres gleitenden Durchschnitts bei 25 bar einstellen. Sie arbeiten mit 3 Minuten Balken, die Sie die Periode des gleitenden Durchschnitts bei 8 bar einstellen. Ich weiß, dass 3 mal 8 ist 24, aber dieser Unterschied spielt hier eigentlich keine Rolle. In der Realität und vor allem auf einem Markt wie SampP500 ändert sich die ideale gleitende durchschnittliche Periodenlänge oder der Rhythmus des Marktes von Tag zu Tag und sogar von Stunde zu Stunde. Im Idealfall werden Sie immer die ideale Länge des gleitenden Durchschnitts verwenden und Sie werden immer nur gut fangen jeden Trend und bleiben weg von jeder Falle, wie Ihr Wunder gleitenden Durchschnitt würde Ihnen zeigen. Das Problem ist, dass man nie im Voraus wissen, was der Rhythmus des Marktes sein wird. Wenn wir die Zukunft sehen könnten, wäre der Handel so einfach. Wählen Sie einen Zeitraum und lassen Sie es Ihnen zeigen, wenn It8217s gut Also das Beste, was Sie tun können, wenn Sie gleitende Durchschnitte verwenden möchten, ist eine Zeit, die oft funktioniert. Da es keine Periode gibt, die immer funktionieren würde. Darüber hinaus, was für eine Person arbeitet, kann nicht für andere arbeiten. So schlage ich Ihnen jetzt don8217t Start googeln für die beste gleitende durchschnittliche Periode, wie dies zu tun wird eine Verschwendung von Zeit sein. Setzen Sie auf einige Länge. Verwenden Sie es für einige Zeit, und Sie werden bald von selbst wissen, wenn diese Zeit ist zu langsam, zu schnell, oder eine gute für Sie. Eine letzte Anmerkung: die 25-Minuten-Periode auf SampP500 war nur ein Beispiel (erste Nummer, die mir in den Sinn kam beim Schreiben). Es kann oder auch nicht für Sie geeignet sein. Indem Sie auf dieser Website verbleiben und / oder den Inhalt von Macroption verwenden, bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen-Vereinbarung gelesen haben und damit einverstanden sind, als ob Sie sie signiert haben. Das Abkommen enthält auch Datenschutzrichtlinien und Cookies. Wenn Sie mit irgendeinem Teil dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, verlassen Sie bitte die Website und beenden Sie die Verwendung von Macroption-Inhalten. Alle Informationen sind nur für Bildungszwecke und können ungenau, unvollständig, veraltet oder einfach falsch sein. Macroption haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte entstehen. Finanz-, Investitions - oder Handelsberatung ist jederzeit möglich. Kopie 2016 Macroption ndash Alle Rechte vorbehalten. Simple Vs. Exponential Moving Averages Moving-Mittelwerte sind mehr als das Studium einer Folge von Zahlen in aufeinanderfolgender Reihenfolge. Frühe Praktiker der Zeitreihenanalyse beschäftigten sich tatsächlich eher mit einzelnen Zeitreihenzahlen als mit der Interpolation dieser Daten. Interpolation. In Form von Wahrscheinlichkeitstheorien und - analyse, kam viel später, als Muster entwickelt wurden und Korrelationen entdeckt. Einmal verstanden, wurden verschiedene geformte Kurven und Linien entlang der Zeitreihen gezogen, um zu prognostizieren, wo die Datenpunkte gehen könnten. Diese werden nun als grundlegende Methoden, die derzeit von technischen Analyse-Händler verwendet. Charting-Analyse kann bis ins 18. Jahrhundert Japan zurückverfolgt werden, aber wie und wann bewegte Durchschnitte wurden zuerst auf Marktpreise angewendet bleibt ein Geheimnis. Es wird allgemein verstanden, dass einfache Bewegungsdurchschnitte (SMA) lange vor exponentiellen Bewegungsdurchschnitten (EMA) verwendet wurden, da EMAs auf SMA-Gerüsten aufgebaut sind und das SMA-Kontinuum für Plotter und Verfolgungszwecke leichter verstanden wurde. (Möchten Sie ein wenig Hintergrund lesen Check out Moving Averages: Was sind sie) Simple Moving Average (SMA) Einfache gleitende Durchschnitte wurden die bevorzugte Methode für die Verfolgung Marktpreise, weil sie schnell zu berechnen und leicht zu verstehen sind. Frühe Marktpraktiker arbeiteten ohne den Gebrauch der ausgefeilten Diagrammmetriken, die heute benutzt werden, also verließen sie hauptsächlich auf Marktpreisen als ihre alleinigen Führer. Sie berechneten die Marktpreise von Hand, und graphed diese Preise, um Trends und Marktrichtung zu bezeichnen. Dieser Prozeß war sehr langwierig, erweist sich aber mit der Bestätigung weiterer Untersuchungen als recht rentabel. Um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, addieren Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage und dividieren durch 10. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und durch 20 dividiert werden bald. Diese Formel ist nicht nur auf Schlusskurse basiert, sondern das Produkt ist ein Mittel der Preise - eine Teilmenge. Bewegungsdurchschnitte werden als bewegt bezeichnet, weil sich die in der Berechnung verwendete Gruppe von Preisen gemäß dem Punkt auf dem Diagramm bewegt. Das bedeutet, dass alte Zeiten zugunsten neuer Schlusskurstage fallengelassen werden, so dass immer eine neue Berechnung erforderlich ist, die dem Zeitrahmen des durchschnittlichen Beschäftigten entspricht. So wird ein 10-Tage-Durchschnitt neu berechnet, indem der neue Tag hinzugefügt und der 10. Tag fallen gelassen wird, und der neunte Tag wird am zweiten Tag fallen gelassen. Exponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average (EMA) Der exponentielle gleitende Durchschnitt wurde verfeinert und seit den sechziger Jahren aufgrund früherer Experimente mit dem Computer weiter verbreitet. Die neue EMA würde sich mehr auf die jüngsten Preise konzentrieren als auf eine lange Reihe von Datenpunkten, da der einfache gleitende Durchschnitt erforderlich ist. Aktuelle EMA ((Preis (aktuelle) - vorherige EMA)) X Multiplikator) vorherige EMA. Der wichtigste Faktor ist die Glättungskonstante, dass 2 / (1N) mit N die Anzahl der Tage. Eine 10-Tage-EMA 2 / (101) 18,8 Dies bedeutet, dass ein 10-Perioden-EMA den jüngsten Preis 18,8, ein 20-Tage EMA 9,52 und 50-Tage EMA 3,92 Gewicht auf den letzten Tag gewichtet. Die EMA arbeitet, indem sie die Differenz zwischen dem Preis der gegenwärtigen Perioden und der vorherigen EMA gewichtet und das Ergebnis der vorherigen EMA hinzugefügt hat. Je kürzer die Periode, desto mehr Gewicht auf den jüngsten Preis angewendet. Anpassungslinien Nach diesen Berechnungen sind Punkte aufgetragen und zeigen eine passende Linie. Anpassungen über oder unter dem Marktpreis bedeuten, dass alle gleitenden Durchschnitte nacheilende Indikatoren sind. Und werden hauptsächlich für folgende Trends verwendet. Sie funktionieren nicht gut mit Reichweitenmärkten und Perioden der Überlastung, weil die passenden Linien nicht einen Trend aufgrund eines Mangels an offensichtlich höheren Höhen oder niedrigeren Tiefs bezeichnen. Plus, passende Linien neigen dazu, konstant bleiben, ohne Andeutung der Richtung. Eine aufsteigende Montagelinie unterhalb des Marktes bedeutet eine lange, während eine sinkende Montagelinie oberhalb des Marktes ein kurzes bedeutet. (Für eine vollständige Anleitung, lesen Sie unsere Moving Average Tutorial.) Der Zweck der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitt ist es, zu erkennen und zu messen Trends durch Glättung der Daten mit Hilfe von mehreren Gruppen von Preisen. Ein Trend wird entdeckt und in eine Prognose hochgerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich die bisherigen Trendbewegungen fortsetzen werden. Für den einfachen gleitenden Durchschnitt kann ein langfristiger Trend gefunden und gefolgt werden viel einfacher als eine EMA, mit der vernünftigen Annahme, dass die Anpassungslinie stärker als eine EMA-Linie aufgrund der längeren Fokussierung auf Mittelpreise halten wird. Eine EMA wird verwendet, um kürzere Trendbewegungen zu erfassen, aufgrund der Fokussierung auf die jüngsten Preise. Durch dieses Verfahren soll eine EMA jede Verzögerung in dem einfachen gleitenden Durchschnitt reduzieren, so dass die Anpassungslinie die Preise näher umschließt als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Das Problem mit der EMA ist dies: Seine anfällig für Preisunterbrechungen, vor allem auf schnellen Märkten und Zeiten der Volatilität. Die EMA funktioniert gut, bis die Preise die passende Linie brechen. Bei höheren Volatilitätsmärkten könnte man erwägen, die Länge des gleitenden Durchschnittsbegriffs zu vergrößern. Man kann sogar von einer EMA zu einer SMA wechseln, da die SMA die Daten viel besser macht als eine EMA aufgrund ihres Fokus auf längerfristige Mittel. Trendindikatoren Als Nachlaufindikatoren dienen die gleitenden Mittelwerte als Unterstützungs - und Widerstandslinien. Wenn die Preise unter einer 10-tägigen Anpaßlinie in einem Aufwärtstrend brechen, sind die Chancen gut, dass der Aufwärtstrend schwächer werden kann, oder zumindest kann sich der Markt konsolidieren. Wenn die Preise über einen 10 Tage gleitenden Durchschnitt in einem Abwärtstrend brechen. Kann der Trend abnehmen oder konsolidieren. Verwenden Sie in diesen Fällen einen 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitt zusammen, und warten Sie, bis die 10-Tage-Linie über oder unter der 20-Tage-Linie zu überqueren. Dies bestimmt die nächste kurzfristige Richtung für die Preise. Für längere Zeiträume, beobachten Sie die 100- und 200-Tage gleitende Mittelwerte für längerfristige Richtung. Wenn man beispielsweise den 100- und 200-Tage-Gleitdurchschnitt verwendet, wenn der 100-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, nennt man ihn das Todeskreuz. Und ist sehr bärisch für die Preise. Ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt, der über einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt, wird das goldene Kreuz genannt. Und ist sehr bullisch für die Preise. Es spielt keine Rolle, wenn ein SMA oder eine EMA verwendet wird, weil beide Trend-folgende Indikatoren sind. Seine nur in der kurzfristigen, dass die SMA hat geringfügige Abweichungen von seinem Pendant, die EMA. Fazit Die gleitenden Durchschnitte sind die Grundlage der Diagramm - und Zeitreihenanalyse. Einfache gleitende Durchschnitte und die komplexeren exponentiellen gleitenden Durchschnitte helfen, den Trend zu visualisieren, indem sie Preisbewegungen ausgleichen. Technische Analyse wird manchmal als Kunst und nicht als Wissenschaft bezeichnet, die beide Jahre in Anspruch nehmen. (Erfahren Sie mehr in unserer Technical Analysis Tutorial.) Ein Reichtum Psychologe ist eine psychische Gesundheit professionelle, spezialisiert sich auf Fragen, die sich speziell auf reiche Personen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment.